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                  量化私募大爆發!百億私募擴容至91家 這6家虧損超10% 分化為何如此嚴重?

                  2021年09月15日 00:07
                  來源: 券商中國
                  編輯:東方財富網

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                  【量化私募大爆發!百億私募擴容至91家 這6家虧損超10% 分化為何如此嚴重?】在地產受到打壓、股票市場升溫的背景下,居民資金不斷跑步進場,尤其是私募基金迎來了一輪快速發展機遇,今年又有一批私募跨過了百億大關。(券商中國)

                    在地產受到打壓、股票市場升溫的背景下,居民資金不斷跑步進場,尤其是私募基金迎來了一輪快速發展機遇,今年又有一批私募跨過了百億大關。

                    私募排排網數據顯示,截至9月10日,百億私募數量達到91家,較上月再添2家,今年以來已有20家私募突破百億大關。新增2家百億私募分別為世紀前沿資產、金戈量銳,均為量化私募,這得益于今年量化業績突出、獲資金力捧。

                    值得注意的是,A股今年將結構性行情演繹至極致,使得百億私募的業績分化嚴重。由于不少傳統的價值股紛紛大跌,年初重倉的一批股票多頭私募業績慘淡,有6家百億股票多頭私募虧損超10%;另外一邊,量化私募則業績紛紛爆發,有10家量化私募年內賺超20%。

                    百億私募擴容至91家,年內新增20家

                    作為金字塔尖的百億私募,過去兩年迎來了一輪大擴容。剛剛過去的8月份,又有2家私募突破百億大關,使得百億私募的數量增至91家,再度創下歷史新高。新增2家百億私募分別為世紀前沿資產、金戈量銳,均為量化私募。

                    其中,世紀前沿資產是一家位于深圳的新銳百億量化私募,兩位創始人—吳敵、陳家馨,于2010年相識于吳敵在香港中文大學的實驗室,隨后攜手一起創業,專注量化。該公司于2015年8月在深圳前海注冊成立,2019年從自營資金切換至資管賽道,2020年資管規模達50億元,近期突破百億大關。

                    據了解,世紀前沿資產是少數在中長周期Alpha和高頻執行上都有一定積累的公司,并不斷實現自我進化,保持策略的有效性。陳家馨曾表示,量化投資發展到3.0階段,重點將放在科研部分的集體協作,高效交流。

                    另一新銳百億私募金戈量銳則是一家長期深耕中低頻的量化私募,公司兩個核心策略分別是指數增強和市場中性策略。

                    從創始人背景來看,金戈量銳也是量化私募中典型的“海外派”,公司創始人金戈 1998年畢業于中科大生物系,后又相繼在波士頓大學、哥倫比亞大學深造,2007年加入了華爾街對沖基金Laurion Capital Management LP ,擔任量化交易總監,負責統計套利交易策略的開發,管理十億美元資產。2014年成立寧波金戈量銳資產管理有限公司。

                    值得注意的是,今年以來已有20家私募突破百億大關,百億量化私募則擴容至20家。

                    由于量化指數增強策略表現亮眼,引發資金紛紛搶購。據券商中國記者了解,目前已有啟林、金戈、天演資本、明汯、進化論等多家私募宣布旗下部分產品“封盤”,原因均是為保護現有投資者利益,維持策略容量的穩定性和業績的一致性。

                    業績分化嚴重,6家股票私募虧超10%

                    值得注意的是,由于今年A股將結構性行情演繹至極致,私募的業績亦分化嚴重。

                    具體來看,78家有業績展示的百億私募今年以來平均收益為9.42%,最高收益42.06%,最低收益-14.06%,首尾相差56.12%。60家百億私募年內收益為正,賺錢百億私募占比為76.92%。

                    其中,20家百億量化私募今年內業績全部為正,且平均收益均跑贏大盤。鳴石、天演資本、世紀前沿、金戈量銳、佳期投資、因諾等6家量化私募今年業績超過30%;啟林、幻方、靈均、衍復等14家量化私募年內業績超過20%。

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                    反觀股票多頭私募,整體業績不佳,尤其是以價投為首的多家百億私募年內收益紛紛告負,更有6家百億股票多頭私募的平均收益跌幅超過10%,比如漢和、同犇等,今年業績均陷入虧損狀態。股票多頭私募中,僅有盤京投資和聚鳴投資今年以來的業績超過20%,保留住了股票多頭私募的顏面。

                    究其原因,主要是因為今年中證500指數大漲18.68%,遠遠跑贏年內下跌5.64%的滬深300指數,這使得掛鉤中證500指數的量化投資業績明顯強于主觀投資,一批頭部私募的業績均超過20%。而主觀多頭一般以滬深300投資為參考,過去5年,滬深300均跑贏中證500指數,而今年卻大幅跑輸,呈現出蹺蹺板效應,一批主觀多頭私募業績慘淡。

                    仁橋資產夏俊杰指出,中證500、中證1000這兩個指數從年初的完全被忽視,到被反復質疑,到今天基本形成共識,這兩個指數早已走過了反轉的階段,進入了趨勢和自我強化的進程。站在當前時點,無論是從空間還是時間周期去判斷,這樣的進程還將持續。

                    對于量化交易的策略和主觀多頭選股的策略,清和泉資本相關負責人則表示,實際上它們沒有太多交集。“我們賺的更多的是企業成長的錢,量化基金賺的更多的是趨勢或者交易者的錢。量化基金能賺很多交易的錢,是建立在整個A股的流動性非常充裕、交易量非常活躍的背景下,同時也是建立在個人投資者占比相對較高的背景下;我們相信后續量化策略賺錢的難度會有所增加,套利空間不會持續的如此可觀,并且他們的收益來源和我們的策略還是有較大差異的。”

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                  (文章來源:券商中國)

                  (原標題:量化私募大爆發!百億私募擴容至91家,這6家虧損超10%,分化為何如此嚴重?)

                  (責任編輯:DF372)

                   
                   
                   
                   

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